カジノエックス 掛け金ディガー・フレイ
研究上の関心事
金融数学, 定量的なリスク管理, 確率論, 金融経済学
選択された出版物
- フレイ, R., クルト, K., ダミアン, C., 2020, ヨーロッパの安全債券はどの程度安全ですか? 現代の信用リスク モデルの観点からの分析. 銀行金融ジャーナル 119, 1-18; この論文は2021 年 WU 最優秀論文賞 カテゴリー 1: 「定量的分析または理論的研究」.
- セシ, C., コラネリ, K., フレイ, R., ケック, V., 2020, 価値調整と再保険取引相手リスクの動的ヘッジ. 金融数学に関する SIAM ジャーナル 11 (3), 788-814.
- コラネリ, K., エクシ アルタイ, Z., フレイ, R., ソルゲニ, M., 2020, 価格に影響を与える部分的な情報に基づいた最適な清算. 確率過程とその応用 130 (4), 1913-1946.
- フレイ, R., レスラー, L., ルー, D., 2019, 情報が不完全な構造的信用リスク モデルにおける企業証券の価格. 数学的ファイナンス 29, 84-116.
- ダミアン, C., エクシ アルタイ, Z., フレイ, R., 2018, ガウス ノイズと点過程情報を介して観察されるマルコフ連鎖の EM アルゴリズム: 理論とケーススタディ. 統計とリスク モデリング 35 (1-2), 51-72.
- 本:マクニール, A., フレイ, R., エンブレヒト, P., 2015, 定量的リスク管理: 概念, テクニック, およびツール. 財務におけるプリンストン シリーズの完全改訂第 2 版. ニュージャージー州：プリンストン大学出版局.
会議
- VCMF 2019 – 数学的ファイナンスに関するカジノエックス 掛け金会議, 9 月 9 日～13 日, 2019, WU カジノエックス 掛け金 (& カジノエックス 掛け金工科大学, カジノエックス 掛け金大学, ヴォルフガング パウリ研究所 カジノエックス 掛け金), リーダー組織科学委員会.