カジノエックス 掛け金
研究上の関心事
金融数学、定量的リスク管理、確率論、金融経済学
選択された出版物
- Frey, R.、Kurt, K.、Damian, C.、2020、ヨーロッパの安全債はどの程度安全ですか?現代の信用リスクモデルの観点からの分析。 銀行金融ジャーナル 119、1-18;2021 年 WU 最優秀論文賞 カテゴリー 1: 「定量的分析または理論的研究」。
- Ceci、C.、Colaneri、K.、Frey、R.、Köck、V.、2020年、再保険カウンターパーティリスクの価値調整と動的ヘッジ。 金融数学に関する SIAM ジャーナル 11 (3), 788-814.
- Colaneri, K.、Eksi-Altay, Z.、Frey, R.、Szölgyenyi, M.、2020 年、価格への影響を伴う部分情報の下での最適清算。 確率過程とその応用 130 (4), 1913-1946.
- Frey, R.、Rösler, L.、Lu, D.、2019 年、情報が不完全な構造信用リスク モデルにおける企業証券の価格。 数学的ファイナンス 29, 84-116.
- Damian, C.、Eksi-Altay, Z.、Frey, R.、2018 年、ガウス ノイズおよび点過程情報を介して観察されたマルコフ連鎖の EM アルゴリズム: 理論と事例研究。 統計とリスク モデリング 35 (1-2), 51-72.
- 本:A. マクニール、R. フライ、P. エンブレヒト、2015 年、定量的リスク管理: 概念、技術、ツール。財務におけるプリンストン シリーズの完全改訂第 2 版。 ニュージャージー州: プリンストン大学出版局。
会議
- VCMF 2019 – 数理ファイナンスに関するカジノエックス 掛け金会議、2019年9月9日～13日、WUカジノエックス 掛け金（およびTUカジノエックス 掛け金、カジノエックス 掛け金大学、ヴォルフガング・パウリ研究所カジノエックス 掛け金）、リーダー組織科学委員会。